QuotBank Flowquot Trading - Ressources Rejoint mai 2007 Statut: Statistocrat 110 Messages Lecture de certains commentaires commerciaux, j'ai vu des rapports où les offres majeures, offres ou arrêts ont été quotseenquot. Comment l'écrivain quotseequot ces ordres Est-ce que cette information provient probablement de quelqu'un qui travaille dans une grande banque Plus important encore, y at-il une source à la disposition des petits commerçants qui feraient rapport, sur une base continue, ces données Il semble que la connaissance du placement Des ordres importants du marché donnerait un avantage significatif à un opérateur. Est-ce que quelqu'un ici utiliser ces données dans leurs stratégies de négociation Merci à tous ceux qui répondent. Les discussions que j'ai eues jusqu'ici avec des membres ici se sont révélées très précieuses. Inscrit mars 2007 Statut: we are stardust, we are golden 1,373 Posts batteur: Vous devrez négocier sur une plateforme qui offre des données d'échange de niveau II, c'est-à-dire quotopen interestquot. Cela montre le volume de devise qui peut être commandé à un prix de marché particulier (l'ensemble du) sur l'échange. Darkstars 4e post illustre bien ici: Jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé un moyen facile d'obtenir ce type de données sans être enregistré avec un ECN avec un compte en direct. D'autres me corrigent sûrement. Et pendant que vous les gars sont à elle, y at-il un moyen de démo de la plate-forme Tradestation Ive mourir pour faire le mouvement pour les âges. La vertu trouve et choisit la moyenne. Aristote, batteur d'Ethica Nichomachea: Vous devrez négocier sur une plate-forme qui offre des données d'échange de niveau II, c'est-à-dire un intérêt quotopen. Cela montre le volume de devise qui peut être commandé à un prix de marché particulier (l'ensemble du) sur l'échange. Darkstars 4e post illustre bien ici: Jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé un moyen facile d'obtenir ce type de données sans être enregistré avec un ECN avec un compte en direct. D'autres me corrigent sûrement. Et pendant que vous les gars sont à elle, y at-il un moyen de démo de la plate-forme Tradestation Ive mourir pour faire le mouvement pour les âges. Vous pouvez essayer gratuitement pendant un mois, et si vous n'êtes pas satisfait, ils vous rembourseront les frais mensuels (99) qu'ils facturent pour l'utilisation de leur plate-forme. Droite. J'ai accès aux données MBTs niveau II, mais il ne montre généralement pas de grandes commandes loin du prix actuel. Sur les échanges de stocks, les données de niveau II semblent plus fiables en raison de la nature centralisée. Je suppose que ce que je suis vraiment demander se résume à: Quel est le meilleur endroit pour obtenir des données de niveau II sur les Big Boys (hedge funds, etc) en attente de limites et arrêts Ou est-il pas une chance qu'un commerçant avec un compte de moins de 10k pourrait avoir accès À de telles données, auquel cas il serait préférable de simplement suivre le type de commentaire de marché que j'ai mentionné dans mon premier post Il ne dépend pas comment grand votre compte est - vous n'obtiendrez pas l'information au-delà des données ECN level2 sur la surface. Et même ceux ne montrent pas exactement où la majeure partie des commandes sont. Les utilisateurs d'ECN ont la capacité de quothidequot une partie de leur taille d'ordre par des ordres d'iceberg ou cachent des ordres complètement d'autres participants de marché. (Si j'étais un bankfundsimilar et avait un morceau à placer sur le marché, je ne voudrais pas que d'autres sachent où c'est parce que la protection des prix) Certains participants du marché peut voir les flux mieux que d'autres (comme les grandes institutions, certains grands courtiers Et les fonds), mais toute la profondeur du marché va bien au-delà de ce que tout le monde peut vraiment voir. Ce qui est utile bien que dans les occasions, est de savoir quand la plus grande option expiries se produisent. Ne laissez pas cela vous arrêter TS homme est la vraie affaire, vaut bien le risque de pratiquer avec de l'argent réel. Il suffit de garder petit et vous serez bien. Btw, la courbe d'apprentissage pour TS est TRÈS raide, ne pas obtenir frusterated juste prendre votre temps et tout va commencer à faire sens. Une fois que vous apprendrez la plateforme vous vous demanderez comment vous avez jamais échangé sans elle Se détendre et être heureux. Merci mike Maintenant que Ive a dormi un peu Im essayant de comprendre pourquoi merlin a dit ordres exécutés fournir un aperçu. Si vous pouvez voir où les ordres précédents étaient (et probablement le commerce dans leur direction), comment cela aide-t-il à savoir où les prochains seront, d'autant plus que ce n'est pas au niveau interbancaire Je suppose que ma question se résume vraiment à quothow vous Utiliser les données de niveau II pour prendre des décisions. Je n'utilise jamais le flux d'ordres et je suis à peu près un type de courtier de détail un peu. Im assez sûr que vous arent cependant, Mike, alors n'hésitez pas à ajouter vos 2 cents (you slimy stop hunter vous) Virtue trouve et choisit la moyenne. Aristotle, Ethica Nichomachea Les membres doivent avoir au moins 0 bons à afficher dans ce fil. 0 traders regarder maintenant Forex Factoryreg est une marque déposée. Thread: Ordre Flow Trading Qu'est-ce que Flow Trading Ordre et ce qu'il n'est pas Qu'est-ce que Flow Trading Ordre et ce qu'il n'est pas Order Flow Trading est un terme qui peut créer beaucoup de confusion. Certaines personnes pensent qu'il négocie directement à partir des informations de flux de banques (info que seulement un petit cercle de personnes ont accès à et ils ne partagera sûrement pas sur Internet), certains pensent que c'est la lecture de bande et certains qu'il est simplement une autre forme de Prix. Il n'y a pas de définition claire et, finalement, toutes les méthodes mentionnées ci-dessus sont basées sur l'anticipation du flux d'ordre futur sur les marchés. La façon dont je le vois est que l'OFT est un état d'esprit. Au lieu de simplement chercher des modèles techniques, nous allons un pas en avant et penser à ce que les autres participants du marché pourraient faire. C'est toute la peur et la cupidité sur les marchés et nous pouvons le voir tous les jours sur le marché. C'est un grand changement pour les débutants, en particulier ceux qui précédemment utilisé que l'analyse technique. Mais comme toute autre activité, il devient plus facile avec le temps et vous commencez à regarder le marché avec des yeux complètement différents. Vous savez comment le prix se déplace, de quelle façon il se déplace (pas aussi bon que les flux de banque info, mais PA donne quelques bonnes idées), vos connaissances sur les autres participants vous aide à éviter les erreurs courantes et enfin, vos connaissances sur les inefficiences du marché aidera Vous combinez tout cela et d'exploiter ces opportunités dans le commerce en direct. On pourrait discuter beaucoup de la durée de l'OFT, mais pour moi, c'est une façon de penser une approche différente des marchés que les communs, pas quelque chose limitée à une méthode particulière. Je n'ai pas d'informations de flux bancaire privé, mais néanmoins, ma connaissance de la microstructure du marché et d'autres acteurs du marché me donne un avantage sur les marchés. Comment est-ce que je suis entré dans ce j'ai trouvé un fil sur un autre forum forex de l'utilisateur Darkstar qui a mentionné OFT. Il a regardé tout assez compliqué et même après avoir lu le fil entier, il n'a pas fait trop de sens pour moi. J'ai ensuite trouvé son site Web plus tard et a acheté son livre (je ne veux pas être accusé de promouvoir ici quoi que ce soit, donc pas de lien, mais une recherche rapide de Google pour le flux de commande trading darkstar ou le titre du livre - QuotOrder Flow Trading for Fun and Profitquot Devrait le faire). Il a un prix très élevé pour un livre, mais il a beaucoup changé pour moi et c'était un tournant pour ma carrière commerciale. La salle de chat est parfois unorganized, mais il ya quelques grands commerçants là-bas prêts à aider. Le forum est malheureusement presque mort, une autre raison pour laquelle j'ai choisi BabyPips comme plate-forme pour mon fil. Encore une fois, je ne veux pas promouvoir ici quoi que ce soit, je pense juste que c'est juste que je partage comment j'ai découvert OFT et donner d'autres possibilités de vérifier la source où j'ai appris. Après tout, il y a aussi du matériel gratuit disponible à ce sujet. En savoir plus sur les autres acteurs du marché (publicitaires, banques, financiers, souverains, grands spéculateurs) Exploiter les inefficiences du marché Je vais couvrir divers aspects du marché Sujets dans les articles à venir et aller graduellement de l'étape 1 à l'étape 3. Dernière modification par Dali 02-24-2013 at 15:25. Date d'inscription octobre 2011 Localisation Bergen, Norway Messages 456 Blue font look mighty familiar. Tous les meilleurs compagnons. Le partage des connaissances est très apprécié ici. Gardez un œil sur vos progrès Date d'inscription novembre 2011 Messages 398 Tout le meilleur. J'espère que ce thread ne sera pas fermé comme les précédents. Date d'inscription octobre 2012 Messages 90 Intéressant thread. Type d'ordres et comment les changements de prix Type d'ordres et comment les changements de prix Dans cet article, je vais couvrir les trois principaux types d'ordres utilisés dans le commerce et comment les changements de prix. Nous allons jeter un oeil ce qui se passe réellement et ce qui est le prix mobile. Tout d'abord, il y a le terme liquidité. Si vous voulez acheter un bien, vous avez besoin de quelqu'un pour le vendre à vous. Vous cherchez donc des liquidités. La même chose s'applique si vous êtes un vendeur, vous cherchez un acheteur pour prendre l'actif que vous souhaitez vendre. Une offre est une commande à prix limité pour acheter un actif à un prix spécifique (meilleur que le taux actuel du marché) et une offre est un ordre limité de vendre un actif au prix déterminé (meilleur que le taux du marché actuel). Les offres et les offres font de la liquidité sur un marché, elles le fournissent aux participants qui négocient via des ordres du marché. La liquidité est un facteur très important dans le commerce, en particulier pour les grands commerçants. Plus un marché est liquide, plus il attirera d'autres commerçants. Les grands commerçants ne peuvent pas simplement penser à combien le prix va bouger, mais aussi comment ils vont sortir de leur métier quand le moment est venu. Ce n'est pas un problème pour nous commerçant au détail, mais certainement un facteur clé pour ceux qui négocient de grandes quantités d'argent. Les ordres de marché consomment des liquidités fournies par des ordres à cours limité. Ce sont des ordres émis pour acheter un actif spécifique au prix du marché actuel. Un ordre de marché d'achat sera rempli contre la meilleure offre et un ordre de marché de vente sera rempli par rapport à la meilleure offre disponible. Les ordres de marché retirent la liquidité du marché puisque le participant qui les émet veut faire des transactions immédiatement et consomme de la liquidité disponible via des ordres à cours limité. Les ordres limités procurent de la liquidité parce qu'ils donnent à d'autres opérateurs la possibilité de négocier contre eux. Si j'émet une commande de 1 million d'euros (1.31000 pour EURUSD), je donne de la liquidité aux autres participants qui cherchent à vendre sur le marché à ce prix. Ils sont appelés ordres limités car ils ne peuvent pas être remplis à un prix pire que spécifié. Cela signifie que mon enchère à 1.31000 peut être rempli AT ou BELOW (glissement positif) le taux, mais pas au-dessus. Les carnets de commandes ou DOM (Profondeur de marché) sont principalement utilisés dans le négoce à terme, car le marché FX n'a pas de données de volume agrégées. Exemple: Dans cet actif, nous n'avons aucune commande à 44 et 45, ce qui signifie que vous pouvez actuellement acheter à 46 (la meilleure offre disponible) et vendre à 43 (la meilleure offre disponible). Si je décide 45 est un bon prix pour vendre à et émettre une offre à ce taux, l'écart sera étroit et les acheteurs seront en mesure d'acheter de moi à 45 le montant que je propose de vendre. Disons qu'il ya un acheteur impatient qui déplace ses offres à 44. Il va de nouveau réduire la propagation et maintenant les vendeurs sont en mesure de vendre à un meilleur prix qu'auparavant. Le carnet de commandes ressemble maintenant à ceci: Comment les changements de prix Scénario 1: Trader A achète 20 contrats de l'actif sur le marché. Le carnet de commandes ci-dessus montre la liquidité disponible et il est évident qu'il ne sera pas rempli à 45 car il ya une liquidité insuffisante. Il sera comblé comme suit: 10 à 45, 8 à 46 et 2 à 47. Comme il a consommé toute la liquidité à 45 et 46. Le carnet de commandes ressemblera à ceci: Le carnet de commandes restera ainsi jusqu'à ce qu'il y ait de nouvelles offres créées au-dessous de 47 OU il ya encore plus d'achat au prix de marché (à la meilleure offre) qui entraîne le prix plus haut et consomme plus offres. Les DOM ne sont pas utilisés dans FX (ou au moins, ne devraient pas être utilisés, car il n'y a pas de données de volume agrégées pour FX), mais le mécanisme de changement de prix est le même dans tous les marchés. Les ordres de limite fournissent de la liquidité, tandis que les ordres de marché les consomment. Ordres stop sont des ordres d'acheter au-dessus du prix du marché actuel en dessous du prix du marché actuel. Le terme ordre stop est utilisé parce que l'ordre est arrêté d'être exécuté jusqu'à ce qu'il atteigne le prix déterminé. Il est arrêté car sinon, si vous créez une enchère au prix où les offres existent déjà ou au-dessus, il deviendrait commercialisable et serait exécuté immédiatement. La plupart du temps, un ordre d'arrêt d'achat sera exécuté lorsque son prix a frappé le prix d'offre du marché et une commande d'arrêt de vente sera déclenchée lorsque son prix a atteint le prix d'offre du marché. Ils seront convertis en commandes marchandes et consommeront des liquidités. Mais il ya quelque chose d'unique au sujet des ordres stop. Ils peuvent également fournir des liquidités. Disons que Im un gros commerçant cherchant à vendre un actif (s'il vous plaît, oubliez le carnet de commandes ci-dessus pour cet exemple). Le prix du marché est actuellement 4446 (je peux acheter à 46 et vendre à 44). Je ne veux pas vendre à 44 parce que la liquidité n'est pas assez bon pour le montant des contrats que j'ai l'intention de vendre. Im conscient qu'il ya beaucoup d'arrêts d'achat au-dessus du prix de 50 des participants qui sont déjà courts. D'autres participants sont également conscients de cela et les prix seront attirés à ces niveaux. Je vais donc mettre mes offres au-dessus de 50 (disons 51 et 52) et de profiter des avantages des arrêts. Comment les chances sont bonnes il n'y a pas beaucoup d'acheteurs à ces niveaux, comme le prix sera perçu comme élevé et la liquidité est un peu mince. Mais il ya des acheteurs forcés au-dessus de 50 et ils devront prendre ma liquidité. Mes shorts seront remplis et le prix est susceptible de se déplacer rapidement en ma faveur comme la plupart des achats sont venus de shorts qui ont été arrêtés. Le prix n'est pas attrayant pour les acheteurs et risque de baisser rapidement. Arrêter la chasse est une activité courante sur TOUS les marchés, pas seulement sur le marché des changes. Les commerçants de détail sont conscients de cela, mais surtout dans le mauvais sens. Im ne parlant pas de votre courtier de détail élargissement écarte de prendre quelques arrêts de plus, mais arrêter la chasse à plus grande échelle. Les grands commerçants en ont besoin pour la liquidité comme décrit ci-dessus et les concessionnaires bancaires l'utiliseront également pour contrôler leur livre mieux. Mais laisse cela pour plus tard j'espère que cet article vous a donné quelques bonnes idées sur les trois types d'ordres communs utilisés dans le commerce et comment les changements de prix. Comme une note de côté: L'anglais n'est pas ma première langue, donc je m'excuse pour toutes les erreurs. Je fais de mon mieux pour écrire compréhensible. Dernière modification par Dali 02-24-2013 at 03:32 PM. Bonjour Ben, Merci pour vos efforts pour nous apprendre. Je trouve que les ordres stop fournissent également de la liquidité est un peu déroutant Pourriez-vous s'il vous plaît m'expliquer avec un exemple - si possible avec une image d'écran si DOMs ne sont pas utilisés dans FX, sera-t-il difficile de prévoir le flux d'ordre dans FX Regards, Vous vous posez la première question: Les arrêts n'offrent pas de liquidité technique, mais indirectement. Reprenons l'exemple ci-dessus. Im regardant pour vendre un actif qui est actuellement à 4446 (je peux vendre à 44 et acheter à 46). Je ne trouve pas cela un bon taux à vendre à, donc je vais émettre un ordre limite. Je sais qu'il ya des arrêts au-dessus de 50 et ceux qui seront probablement obtenir l'attention des commerçants prédateurs qui poussera le prix dans la direction des arrêts. J'émet donc deux un ordre limite de vente à 51 et 52. Supposons que le sentiment pour l'actif est plutôt mélangé et il n'y a pas beaucoup de taureaux. Avec cela, il ne sera probablement pas tous les acheteurs à 51 et 52 et le prix ne sera même pas atteindre ces niveaux. Mais avec les arrêts d'achat au-dessus de 50 nous avons forcé des acheteurs. Ces commerçants ont déterminé qu'ils veulent sortir de leur position à court terme à ces taux et leur demande va accélérer le mouvement et déclencher mes offres. Je leur ai fourni de la liquidité, mais j'ai exploité le côté le plus faible du marché et suis entré dans une position à un meilleur taux. Sans les acheteurs forcés, ils wouldnt probablement trigered du tout. Je vais couvrir le sujet de cesser de chasser par la suite séparément, mais j'espère que cela a rendu plus clair pour vous. Concernant votre deuxième question: Vous n'avez pas besoin du DOM pour prédire le flux d'ordres. Même si vous avez le DOM pour les contrats à terme, il vous montre que les ordres pour les niveaux de prix supérieure et inférieure cinq et avec ces marchés étant si liquide et à évolution rapide, vous ne sera pas en mesure d'extraire des informations utiles de celui-ci. J'ai utilisé le DOM ci-dessus pour expliquer visuellement le processus de changement de prix. Je vais aborder le sujet de la projection des flux futurs aussi à un point ultérieur. Indications du flux du marché mondial. Nous savons où va la tendance. Plate-forme analytique en temps réel pour les marchés boursiers et Forex. Flowindi analyse le marché mondial, y compris le forex, les stocks et les matières premières en temps réel et vous fournit mathématiquement les résultats les plus précis dans une application Web interactive. Le moteur de Flowindi traite et analyse une quantité énorme de données chaque seconde pour vous donner la meilleure vue de la situation actuelle sur tous les marchés en un seul endroit. Continuer la lecture Forex Flow indicateur est une plate-forme indicateur pour le commerce de forex, dans une fenêtre, il fournit des signaux d'entrée pour 28 paires de forex par le RCS et les indicateurs ACS. L'indicateur de Flux de Stock vous montre la force relative et absolue des marchés boursiers mondiaux, en utilisant l'indicateur relatif et l'indice de stock absolu. L'indicateur World Flow regroupe les instruments de négociation mondiale - Fx, stocks, matières premières. Déterminer quelle partie du marché mondial voit la liquidité.
No comments:
Post a Comment